Основные метрики и статистику портфеля можно увидеть в самом портфеле на вкладке “Портфель”.
Основные метрики отображены на дашборде в верхней части страницы страницы “Портфель”.
Формула расчета: [Текущая стоимость портфеля] = [Сумма стоимостей всех активов портфеля]
Активы портфеля могут иметь отрицательную стоимость (при наличии коротких позиций). Цены активов — на момент последнего обновления данных — пересчитываются в валюту расчётов по актуальному курсу.
Формула расчета: [Прибыль по портфелю] = [Текущая стоимость портфеля] - [Сумма всех пополнений и изъятий]
Пополнения и изъятия конвертируются в валюту расчёта по курсу на момент закрытия торгов в день совершения операции. Доходы, выплаченные на внешний счёт, считаются изъятиями. Расходы, совершённые со внешнего счёта, считаются пополнениями. Прибыль по портфелю включает прибыль, связанную исключительно и только с конверсионными операциями, поэтому прибыль по портфелю не равна сумме прибылей по активам (т.к. мы не можем корректно выделить конверсионный доход в качестве прибылей по денежным позициям).
Доходность, очищенная от влияния выбора времени пополнений и изъятий. Такую доходность показал бы инвестиционный фонд, если бы доли активов в нём менялись так же, как в вашем портфеле. Именно TWR нужно использовать для сравнения своего портфеля с бенчмарками (индексами).
Формула расчета: twr0 = 1, twri+1 = Pi / (Pi-1+Di), где нижний индекс соответствует номеру дня, Pi — стоимость портфеля по ценам закрытия дня i, Di — пополнение/изъятие в этот день. Доходность за период от дня a до дня b = (twrb / twra)365/(b-a).
Доходы, выплаченные на внешний счёт, считаются изъятиями. Расходы, совершённые со внешнего счёта, считаются пополнениями.
Доходность MWR — это внутренняя норма доходности портфеля, т.е. процентная ставка, которую должен иметь банковский вклад, чтобы при таких же пополнениях и изъятиях текущий остаток на вкладе был равен текущей стоимости портфеля.
Формула расчета: Rt-t1×D1 + Rt-t2×D2 + … + Rt-t(-C) = 0 относительно R, где ti и Di — время и сумма i-го пополнения/изъятия, а t и С — текущее время и стоимость портфеля. Аналог в Excel — XIRR (ЧИСТВНДОХ).
Доходы, выплаченные на внешний счёт, считаются изъятиями. Расходы, совершённые со внешнего счёта, считаются пополнениями.
При интенсивных, особенно внутридневных, пополнениях/изъятиях в моменты высокой волатильности, а также в некоторых других ситуациях решение может быть не найдено (т.к. уравнение решается численно) или вовсе отсутствовать.